Nous avons discuté de nombreuses stratégies de trading sur le blog des tradingSim Day TradingSim. Du très basique, à l’ultra-compliqué.
Aujourd’hui, nous allons couvrir l’une des stratégies les plus connues, mais mal comprises, le commerce du cuir chevelu, alias scalping. Si vous aimez entrer et fermer des transactions dans un court laps de temps, alors cet article vous conviendra certainement le mieux.
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Cet article est divisé en trois sections principales. La première section couvrira les bases de la façon de commerce du cuir chevelu. La deuxième section s’étendra sur des exemples de trading spécifiques. Enfin, la troisième section traitera des stratégies et techniques de trading de scalping plus avancées qui aideront à augmenter vos chances de succès.
Table des matières
A voir aussi : Le trading : mode d'emploi pour débuter avec peu de capital
- Section 1, Aperçu du trading du
- cuir chevelu Définition
- Système décimal
- Comment scalp Trade
- Gagner est critique
- Section 2, Stratégies de trading du cuir chevelu
- #1, Trading du cuir chevelu avec un oscillateur
- #2, Trading du cuir chevelu avec l’oscillateur stochastique
- #3, Trading du cuir chevelu avec Stochastics et Bollinger Bandes
- Trade Signaux
- #4, Cuir chevelu à Support et Résistance
- Section 3, Scalping avancé Techniques
- Gestion des risques lorsque le cuir chevelu Trading
- cuir chevelu et les commissions de
- trading mensuel illimité
- Focus sur Ratios bénéfice/risque et limitation de votre nombre de transactions
- en concurrence avec les robots de trading
- qui sortent de l’argent du marché
- Scalp Trading avec Bitcoin
- Conclusion :
- Références externes
du
Section 1, Aperçu du commerce du cuir chevelu, Définition du trading du cuir chevelu
Le scalping fait partie de ces techniques qui mettent le mental à rude épreuve. Ceux qui s’y engagent le font avec sang-froid et une réactivité hors-pair. Ici, multiplier les prises de position sur des horizons brefs fait autant de curieux que de sceptiques. Mais, malgré sa réputation intimidante, le scalping ne cesse de susciter des vocations. Les raisons sont limpides :
- Risques limités grâce à des positions d’une grande brièveté
- Dizaines ou centaines de trades possibles chaque jour
- Chasse aux profits mesurés, sans céder à la soif de gains trop élevés
- Une multitude d’opportunités dans une seule séance
Système décimal
À l’époque où les cotations se faisaient en fractions de dollars, tout semblait plus facile pour le scalper. Le « teenie », ou 1/16 de dollar, rythmait l’action : acheter et vendre en rafale, en suivant des valeurs repères. L’introduction du système décimal a tout changé. Les écarts minimes, parfois sous le centime, ont contraint le scalpeur à affiner ses outils : observation intense du carnet d’ordres, réactions en temps réel et analyse du moindre mouvement.
Comment s’y prendre pour scalper
Plusieurs chemins existent. Certains fixent un gain attendu à chaque opération, entre 0,1 % et 0,25 % du prix. D’autres guettent la cassure de nouveaux plus hauts ou plus bas intrajournaliers et profitent de la volatilité instantanée. Enfin, il y a ceux qui se concentrent sur les réactions à chaud déclenchées par l’actualité. Quelle que soit la méthode, ce job réclame une attention extrême et une précision chirurgicale dans l’exécution.
Il faut gagner, tout simplement
Pas de place au hasard dans le scalping. Là où d’autres méthodes de day trading tolèrent des taux de réussite faibles, ici l’échec coûte cher. Les pertes sont proches des gains, alors le pourcentage de trades gagnants doit monter très haut. La marge d’erreur ne pardonne pas.
Ce cadre posé, il est temps de regarder comment transformer le concept en pratique sur les marchés.
Section 2, Stratégies de trading du cuir chevelu, #1, Scalping avec un oscillateur
Une des approches les plus utilisées consiste à se fier à un oscillateur technique, outil qui mesure les excès sur les prix. Mais sur le terrain, cette stratégie accumule les fausses alertes. Autrement dit, avec un simple oscillateur, on retombe sur une probabilité proche du hasard. Si l’on ajoute les frais, le compte n’y est pas.
Approfondissons.
#2, Scalping avec l’oscillateur stochastique
L’oscillateur stochastique distingue deux zones essentielles. En bas, la zone dite de survente. En haut, celle de surachat. Lorsque les deux courbes sortent de la zone basse, certains interprètent cela comme un signal d’achat. Quand elles franchissent la zone haute à la baisse, cela devient un signal de vente.
Illustrons avec un exemple :
Stratégie de scalping stochastique
Sur le graphique 5 minutes de Netflix du 23 novembre 2015, après dix signaux, seuls quatre s’avèrent profitables, générant 2,40 $ par action pendant que les six signaux ratés coûtent près de 3,00 $ au global. On le voit : le stochastique seul ne filtre pas assez. Il devient indispensable d’ajouter une seconde couche de validation.
#3, Scalping avec stochastique et bandes de Bollinger
Pour renforcer la fiabilité, on couple le stochastique aux bandes de Bollinger. Il s’agit d’attendre que la cassure signalée par le stochastique soit confirmée par le franchissement de la moyenne mobile centrale. Le trade reste valable jusqu’à ce que le prix rejoigne la bande d’opposée.
Scalping stochastique et bandes de Bollinger
Sur ce même graphique, l’ajout visuel des bandes de Bollinger réduit le bruit. Voici comment la méthode se déroule dans la réalité :
Signaux de trading
Premier cas : le stochastique signale l’achat, mais tant que la moyenne mobile ne cède pas, on s’abstient. Deuxième fois, la validation double arrive : on entre puis l’on sort sur la bande opposée. Troisième coup : signal de vente doublement validé, on vend, clôture à la bande inférieure. Quatrième round : après un creux, on repère la cassure, prend position à l’achat, sortie rapide sur rebond. À côté, plusieurs faux signaux sont filtrés grâce aux bandes car la moyenne mobile ne cède pas. Dès qu’un signal validé revient, on passe à l’action.
La comparaison saute aux yeux : en couplant ces deux indicateurs, on limite drastiquement l’impact des faux signaux.
Exemple chiffré avec 10 000 $ en capital, effet de levier 1:4 (donc 40 000 $ de force de frappe) et 15 % de mise par trade (6 000 $ environ) :
Premier trade : 6 000 x 0,0042 = 25,20 $
Solde : 10 025,20 $
Deuxième trade : 6 015,12 x 0,0082 = 49,32 $
Solde : 10 074,52 $
Troisième trade : 6 044,71 x 0,0093 = 56,22 $
Solde : 10 130,74 $
Quatrième trade : 6 078,44 x 0,0017 = 10,33 $
Solde : 10 141,07 $
Quatre opérations, 141,07 $ de bénéfice, pour des prises de position durant entre 20 et 25 minutes. Avec ce type de volatilité, les retours attendus sur pied de 5 minutes sont généralement compris entre 0,2 et 0,3 % par passage.
Résumé : le stochastique pour détecter, les bandes pour autoriser l’entrée.
#4, Scalping supports/résistances
Autre méthode : acheter les creux, vendre les sommets dans une zone de prix bornée. Ce style demande deux ingrédients précis : une volatilité contenue et une zone de fluctuation nette.
La faible volatilité permet d’éviter les renversements soudains ; la plage de trading trace un cadre net pour positionner entrées, stops et objectifs.
Cas concret : sur l’E-mini S&P Futures, lorsque les fluctuations sont canalisées, on enchaîne facilement plusieurs trades de scalping par jour.
Scalping sur E-mini
Observez comment les bornes du range ouvrent la voie à une série d’opérations. Le cas du Bitcoin, traité plus loin, illustre une version à la volatilité bien plus vive. Pour des explorations techniques sur les stops ou le scalping sur futures, on peut se documenter auprès des communautés spécialisées.
Section 3, Techniques avancées de scalping, Maîtriser le risque
Jusque-là, nos exemples s’appuyaient sur une part significative du capital par opération et des stratégies dont le taux de réussite doit être élevé. Mais pour durer, chaque position doit s’inscrire dans une discipline stricte. Ici, viser des gains modestes en limitant à moins de 0,1 % la perte maximale par trade fait toute la différence. Le stop loss doit coller au point d’entrée pour préserver votre encours.
Voyons ce que cela donne en pratique :
Stratégie de stops en scalping
Sur deux minutes d’Oracle, trois trades : deux positifs, un négatif. Exemple : une position vendeuse à 39,06 $, stop à 39,09 $ (écart de 0,1 %). Le prix baisse, sortie à 38,95 $ pour un gain de 0,28 % en un quart d’heure. Nouveau trade à l’achat, stop serré, perte minime au déclenchement du stop. Enfin, après une longue attente, prise de position gagnante, sortie peu après pour +0,17 %.
Dans la configuration initiale (15 % du capital à chaque opération) :
Premier trade : 6 000 x 0,28 % = 16,80 $
Encours : 10 016,80 $
Second trade : 6 010,08 x -0,1 % = -6,01 $
Encours : 10 010,79 $
Troisième trade : 6 006,47 x 0,17 % = 10,21 $
Encours : 10 021 $
Trois passages, 21 $ de gains au global, pour 18 minutes de présence sur le marché en moyenne. En scalping, la fréquence explose vite : atteindre ou dépasser la centaine d’interventions sur une seule séance n’a rien d’exceptionnel.
Scalping et commissions
Le poids des frais est impossible à négliger. Avec seulement 5 $ de commission par mouvement, il ne reste parfois presque rien au bout du compte. Plus la taille de la cagnotte est faible, plus les commissions grignotent les performances. Sur la durée, le véritable gagnant est souvent le courtier.
Trading mensuel illimité
Dans les années 90, l’arrivée du trading en ligne avait changé la donne. Désormais, certaines maisons offrent des formules à forfait mensuel. Dix opérations quotidiennes, cela représente 2 400 trades par an. Si chaque transaction coûte 4 $, cela se solde à 12 000 $ prélevés chaque année. Recourir aux plate-formes qui limitent les frais fige la différence, surtout pour les plus petits portefeuilles.
Attention, chaque courtier impose ses contraintes : nombre maximal d’actions, titres non éligibles sous certains seuils. En tout cas, pour les petites tailles, la différence sur une année flirte avec 11 600 $ d’économie, de quoi changer la donne sur les comptes modestes.
Ratio gains/pertes et volume d’opérations
Le scalping n’est pas synonyme d’enchaînement irréfléchi. On l’imagine parfois comme une suite de trades constants ; dans la réalité, ce sont les ratios gains/pertes et la sélection qui font la différence. Une analyse menée par FXCM prouve que les opérateurs les plus disciplinés, qui visent systématiquement des trades où le gain potentiel dépasse la perte probable, ont de meilleurs résultats sur la durée.
Même en scalping, la quantité n’est pas la solution : mieux vaut moins de décisions, mais une sélection stricte.
Face à l’automatisation : robots et scalpeurs
Aborder le scalping, c’est aussi accepter l’affrontement avec un adversaire d’un autre genre : l’algorithme. Là où les humains s’opposaient jadis, ce sont désormais des robots qui régissent les micro-mouvements sur les marchés. Des machines paramètrent, calculent et frappent en dehors de toute émotion. À ce rythme, difficile de rivaliser sur les horizons les plus courts. Témoignages à l’appui, comme celui récolté dans l’ouvrage de Michael Sincere sur le day trading, de nombreux traders estiment que la domination des algorithmes transforme radicalement la donne.
Prendre ses profits dans l’instant
Là où tant de traders s’accrochent à une position par crainte de perdre un grand mouvement, le scalpeur apprend l’art de matérialiser ses gains sans attendre. Ce n’est pas anodin : il faut maîtriser ses automatismes et garder le contrôle émotionnel, pour enchainer les sorties rapides selon le plan initial.
Scalper sur Bitcoin
Le marché du Bitcoin n’a pas tardé à voir débarquer les amateurs de micro-mouvements. Les variations y sont brutales, les opportunités abondent, mais seuls s’en sortent ceux qui placent des stops nets et s’y tiennent. L’effet de levier proposé chez certains brokers (jusqu’à 50:1) fascine mais vous expose à vider votre compte en un clin d’œil.
Aperçu de ce qui rend ce marché particulier :
- Mouvements de prix surdimensionnés, qui nécessitent rigueur et maîtrise totale du risque
- Levées de fonds parfois insensées, à doser avec la plus grande prudence pour limiter l’impact d’un mauvais mouvement
Concrètement : sans rigueur, aucun gain ne survit longtemps au Bitcoin.
À retenir
- Le scalping, c’est chercher à capter de petits écarts de prix en fermant vite ses positions.
- Pratiquer le scalping, c’est :
– Diminuer l’exposition au marché
– Faire de nombreux passages rapides
– Viser des profits modestes mais fréquents
- Pour espérer gagner, un taux de réussite supérieur à 50 % s’impose.
- Les oscillateurs aident, mais nécessitent des outils de validation complémentaires pour éviter les erreurs.
- Mieux vaut combiner plusieurs indicateurs afin de fiabiliser les signaux d’entrée.
- Gérer son capital est incontournable :
– Miser autour de 15 % du capital par opération
– Placer un stop à 0,1 % de l’entrée
– Sortir dès que la bande de Bollinger opposée est touchée
– Tablez sur 0,2 à 0,3 % de gain moyen par position sur unité courte
- Sur les horizons plus larges, la marge de gain potentiel s’élargit.
- Un capital suffisant permet de limiter l’impact des commissions, qui peuvent absorber les profits sur les petits comptes.
Tester ces méthodes sur simulateur et mesurer l’influence des frais sur la rentabilité reste un excellent réflexe, avant d’envisager la pratique réelle.
Références externes
- Autochartist. 43 millions de métiers révèlent le secret des commerçants rentables. AutoChartist.com
- Sincere, Michael. (2011). « Commencez la négociation dès maintenant : une introduction rapide et facile à gagner de l’argent tout en gérant vos risques ». Simon & Schuster. p. 171
- Cheng CFP, Marguerita. (2018). Pourquoi la négociation de Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies joue avec Fire. Kiplinger.com
