Nous avons discuté de nombreuses stratégies de trading sur le blog des tradingSim Day TradingSim. Du très basique, à l’ultra-compliqué.

Aujourd’hui, nous allons couvrir l’une des stratégies les plus connues, mais mal comprises — le commerce du cuir chevelu, alias scalping. Si vous aimez entrer et fermer des transactions dans un court laps de temps, alors cet article vous conviendra certainement le mieux.

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Cet article est divisé en trois sections principales. La première section couvrira les bases de la façon de commerce du cuir chevelu. La deuxième section s’étendra sur des exemples de trading spécifiques. Enfin, la troisième section traitera des stratégies et techniques de trading de scalping plus avancées qui aideront à augmenter vos chances de succès.

Table des matières

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  • Section 1 — Aperçu du trading du
    • cuir chevelu Définition
    • Système décimal
    • Comment scalp Trade
    • Gagner est critique
  • Section 2 — Stratégies de trading du cuir chevelu
    • #1 — Trading du cuir chevelu avec un oscillateur
    • #2 — Trading du cuir chevelu avec l’oscillateur stochastique
    • #3 — Trading du cuir chevelu avec Stochastics et Bollinger Bandes
      • Trade Signaux
    • #4 — Cuir chevelu à Support et Résistance
  • Section 3 — Scalping avancé Techniques
    • Gestion des risques lorsque le cuir chevelu Trading
    • du

    • cuir chevelu et les commissions de
      • trading mensuel illimité
    • Focus sur Ratios bénéfice/risque et limitation de votre nombre de transactions
    • en concurrence avec les robots de trading
    • qui sortent de l’argent du marché
    • Scalp Trading avec Bitcoin
    • Conclusion :
    • Références externes

Section 1 — Aperçu du commerce du cuir chevelu Définition du trading du cuir chevelu

Le trading du cuir chevelu est l’un des styles de trading les plus difficiles à maîtriser. Elle exige une discipline et une orientation commerciale incroyables. Commerce du cuir chevelu existe depuis de nombreuses années, mais a perdu une partie de son attrait ces derniers temps. Les commerçants sont attirés par le commerce du cuir chevelu pour les raisons suivantes :

  • moins d’exposition au risque
  • vous pouvez placer jusqu’à une centaine de métiers ou plus par jour
  • capacité à lutter contre la cupidité, puisque vos objectifs de bénéfice de trading de jour sont très petites
  • un plus grand nombre de possibilités commerciales

Système décimal

Il y a des années, lorsque les actions étaient cotées en fractions, il y avait un écart standard de 1/16 de dollar ou d’un « teenie ». Cet écart a permis aux commerçants de cuir chevelu d’acheter un stock à l’enchère et de vendre immédiatement à la demande. D’où le teenie a présenté des niveaux clairs d’entrée et de sortie pour les commerçants de cuir chevelu. Le jeu de trading du cuir chevelu a pris une tournure pour le pire lorsque le marché est converti au système décimal. Le système décimal fermé le « teenie » souvent à moins de 1 centime pour les stocks de volume élevé. Cela a changé du jour au lendemain la stratégie pour les commerçants du cuir chevelu. Un commerçant de cuir chevelu avait maintenant pour se fier davantage à leurs instincts, aux devis de niveau II et à la fenêtre de temps et de vente.

Comment le commerce du cuir chevelu

Un commerçant de cuir chevelu peut chercher à gagner de l’argent de différentes façons. L’une des méthodes consiste à avoir un montant cible de profit fixé par transaction. Cet objectif de bénéfice devrait être relatif au prix du titre et peut se situer entre 0,% 1 et 0,25 %. Une autre méthode consiste à suivre les stocks qui atteignent de nouveaux sommets ou bas intrajournaliers et à utiliser le niveau II pour obtenir autant de bénéfices que possible. Cette méthode nécessite une énorme quantité de concentration et l’exécution des ordres sans faille. Enfin, certains traders du cuir chevelu suivront les nouvelles et le commerce des événements à venir ou en cours qui peuvent provoquer une volatilité accrue dans un stock.

Gagner est essentiel

Contrairement à un certain nombre de stratégies de trading de jour où vous pouvez avoir un ratio gagnant inférieur à 50% et toujours faire de l’argent, les traders de cuir chevelu doivent avoir un ratio gagnant et perte élevé. Cela est dû au fait que les métiers perdants et gagnants sont généralement de taille égale. Le nécessité d’avoir raison est le principal facteur de commerce du cuir chevelu est une méthode si difficile de faire de l’argent sur le marché.

Maintenant que nous avons couvert les bases du scalping, explorons quelques stratégies de trading scalping que vous pouvez tester vous-même.

Section 2 — Stratégies de trading du cuir chevelu #1 — Trading du cuir chevelu avec un oscillateur

L’ un des moyens les plus attrayants pour le cuir chevelu du marché est d’utiliser un oscillateur comme l’indicateur mène l’action des prix.

Oui, cela semble assez simple ; cependant, c’est probablement l’une des méthodes de négociation les plus difficiles à clouer.

Puisque les oscillateurs sont des indicateurs de pointe, ils fournissent de nombreux faux signaux. La réalité est que si vous le cuir chevelu stocks avec un oscillateur, très probablement vous allez prédire avec précision l’action des prix 50% du temps.

Littéralement l’équivalent de retourner une pièce de monnaie.

Alors que 50% peut s’avérer un ratio rentable pour d’autres stratégies, lors de la mise à l’échelle, vous avez besoin d’un ratio gagnant à perte élevé en raison de la augmentation des coûts de commission.

Creusons un peu plus profondément.

#2 — Trading du cuir chevelu avec l’oscillateur stochastique

Le stochastique lent se compose d’un niveau inférieur et supérieur. Le niveau inférieur est la zone de survente et le niveau supérieur est la zone surachetée. Lorsque les deux lignes de l’indicateur traversent vers le haut de la zone inférieure, un signal long est déclenché. Lorsque les deux lignes de l’indicateur traversent vers le bas de la zone supérieure, un signal court est généré.

L’ image ci-dessous illustre en outre ces signaux commerciaux.

Stratégie de commerce du cuir chevelu stochastique

Il s’agit du graphique en 5 minutes de Netflix du 23 novembre 2015. Au bas du graphique, nous voyons l’oscillateur stochastique. Les cercles de l’indicateur représentent les signaux commerciaux.

Dans ce cas, nous avons 4 signaux rentables et 6 faux signaux. Les 4 signaux rentables génèrent 2,40$ par action de Netflix. Cependant, les pertes de la 6 faux génèrent une perte de près de 3,00$ par action.

Vous vous demandez probablement, qu’est-ce qui a mal tourné ?

La ligne de fond est l’oscillateur stochastique n’est pas censé être un indicateur autonome. Vous avez besoin d’une autre forme de validation pour renforcer le signal avant de saisir une opportunité de trading.

#3 — Trading du cuir chevelu avec stochastiques et bandes de bollinger

Dans le prochain exemple de trading, nous combinerons l’oscillateur stochastique avec des bandes de Bollinger.

Nous n’entrerons sur le marché que lorsque le stochastique génère un signal de surachat ou de survente approprié qui est confirmé par les bandes de Bollinger.

Afin de recevoir une confirmation de l’indicateur de bande de Bollinger, nous avons besoin du prix pour franchir la moyenne mobile rouge au milieu de l’indicateur. Nous resterons avec chaque commerce jusqu’à ce que le prix touche le niveau de bande Bollinger opposé.

cuir chevelu stochastique et bollinger

Stratégie Ci-dessus est le même graphique de 5 minutes de Netflix. Cette fois, nous avons inclus les groupes de Bollinger sur le tableau.

Signaux commerciaux

Nous commençons par le premier signal qui est un long commerce. Notez que le stochastique génère un signal haussier. Cependant, le prix ne casse pas la moyenne mobile de 20 périodes sur la bande de Bollinger. Par conséquent, le signal est faux.

Le deuxième signal est également haussier sur le stochastique et nous restons longtemps jusqu’à ce que le prix touche la bande supérieure de Bollinger.

A la fin de ce mouvement haussier, nous recevons un signal court de la stochastique après que le prix rencontre le niveau supérieur des bandes de Bollinger pour notre troisième signal. Une baisse des prix se produit et la moyenne mobile des bandes de Bollinger est brisée à la baisse. Nous avons une confirmation de signal court et nous ouvrons un commerce.

Le quatrième commerce offre une longue opportunité après le selloff.

Le stochastique génère un signal haussier et le mouvement est brisé à la hausse, donc nous entrons dans un long métier. Nous maintenons le commerce jusqu’à ce que le prix touche le niveau supérieur de la bande de Bollinger.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, après ce commerce gagnant, il y a 5 faux signaux d’affilée. Parle d’une fosse d’argent !

La bonne chose pour nous est que le prix ne casse jamais la moyenne mobile moyenne de la bande de Bollinger, donc nous ignorons tous les faux signaux de l’oscillateur stochastique.

Après les 5 faux signaux, le stochastique fournit un autre signe de vente, mais cette fois le prix de Netflix brise la moyenne mobile moyenne de la bande de Bollinger.

Nous allons court, tenant le commerce jusqu’à ce que le prix touche la bande inférieure de Bollinger.

Si nous comparons les deux méthodologies de trading, nous réalisons qu’avec les bandes de Bollinger, nous neutralisons totalement tous les faux signaux.

Avec un bankroll de 10 000$ avec un effet de levier de trading de 1:4, nous avons un pouvoir d’achat de 40 000$. Si nous investissons ensuite 15% de notre pouvoir d’achat dans chaque commerce (6 000$), voici le résultats :

Premier échange : 6 000 x 0,0042 = 25,20$ bénéfice.

Bankroll total : 10 000 25,20 = 10 025,20$

Deuxième commerce : 6 015,12 x 0,0082 = 49,32$ bénéfice

Total bankroll : 10 025,2 49,32 = 10 074,52$

Troisième commerce : 6 044,71 x 0,0093 = 56,22$ bénéfice

Total bankroll : 10 074,52 56,22 = 10 12,74$

Quatrième commerce : 6 078,44 x 0,0017 = 10,33$ bénéfice

Total bankroll : 10 130 74 10,33 = 10 141,07$

Nous avons pu générer 141,07$ de profit avec quatre métiers du cuir chevelu. Chacun de ces métiers a duré entre 20 et 25 minutes.

Bien que ces transactions aient enregistré des gains en pourcentage plus importants en raison de la volatilité accrue de Netflix, le commerce moyen du cuir chevelu sur un graphique de 5 minutes générera probablement un bénéfice compris entre 0,2 % et 0,3 %.

Comme vous pouvez le voir, l’oscillateur stochastique et les bandes Bollinger se complètent bien. L’oscillateur stochastique dit « préparez-vous ! » et les groupes Bollinger disent « appuyez sur la gâchette ! »

#4 — Le cuir chevelu au soutien et à la résistance

C’ est vraiment mon préféré de toutes les stratégies. Autrement dit, vous estompez les hauts et achetez les bas.

Vous avez vraiment besoin des deux éléments suivants (1) faible volatilité et (2) une plage de trading.

La faible volatilité parce qu’elle réduit le risque que les choses vont fortement contre vous lorsque vous apprenez pour la première fois à faire du cuir chevelu. La plage de trading vous fournit une méthode simple pour placer vos entrées, arrêts et sorties.

Dans l’exemple suivant, examinons le contrat E-mini S&P Futures pour identifier les opportunités de scalping.

Pourquoi le contrat E-mini ? Eh bien, il a une faible volatilité, donc vous avez un risque moindre de faire exploser votre compte si vous utilisez moins de levier et l’e-Mini présente un certain nombre d’opportunités de trading tout au long de la journée.

E-mini Métiers du cuir chevelu

Remarquez comment la plage de trading serrée fournit de nombreux trades du cuir chevelu sur une période de trading d’un jour. Plus tard, dans cet article, nous aborderons le scalping avec Bitcoin, qui présente l’autre côté de la pièce avec une grande volatilité.

Pour en savoir plus sur les arrêts et les contrats à terme de trading scalping, consultez ce fil de discussion de la communauté futures.io.

Section 3 — Techniques avancées de scalping Gestion des risques lors du trading du cuir chevelu

Nous avons discuté d’une stratégie rentable de trading du cuir chevelu avec un ratio gagnant et perte relativement élevé. Nous avons également suggéré de tirer parti de 15 % du pouvoir d’achat pour chaque commerce du cuir chevelu. Nous devons maintenant explorer la gestion du risque de chaque transaction pour votre portefeuille de trading.

Puisque vous êtes un trader du cuir chevelu, vous visez des rendements plus faibles par transaction, tout en tirant pour un ratio gagnant plus élevé.

Par conséquent, votre risque par transaction devrait être faible, donc votre ordre de stop loss devrait être proche de votre entrée.

À ce stade, essayez de ne pas risquer plus que 0,1 % de votre pouvoir d’achat sur une transaction.

Voyons comment un arrêt serré aurait un impact sur la stratégie de trading du cuir chevelu stochastique/Bollinger bandes.

Ordres Stop Loss — Scalp Trading

Il s’agit du graphique de 2 minutes d’Oracle Corporation à partir du 24 nov. 2015. Il y avait trois métiers : deux réussis et un perdant.

Pour le premier commerce, le stochastique a traversé en dessous de la zone surachetée, tandis que dans le même temps le prix a croisé en dessous de la moyenne mobile moyenne de la bande de Bollinger.

Nous avons court-circuité Oracle à 39,06$ par action, avec un stop loss à 39,09$, soit 0,1 % de plus que notre prix d’entrée. Le prix a commencé à baisser et 14 minutes plus tard, ORCL a frappé la bande inférieure de Bollinger. Nous avons quitté le commerce à 38,95, avec un bénéfice de 0,28%.

Après avoir frappé la bande inférieure de Bollinger, le prix a commencé à augmenter. Les lignes stochastiques ont franchi le haut de la zone de survente et le prix a franchi au-dessus de la moyenne mobile moyenne de la Bollinger Band.

Nous sommes allés longtemps sur ce signal à 39,04$. Notre stop loss est situé à $39.00, 0.1% inférieur au prix d’entrée. Ce commerce s’est avéré être un faux signal et notre perte de stop de 0,1 % a été déclenchée 2 minutes après l’entrée dans le commerce.

Le troisième et dernier signal a pris plus de 40 minutes pour se développer.

Après avoir franchi le prix au-dessus du territoire surclassé et le prix fermé au-dessus de la moyenne mobile moyenne, nous avons ouvert une position longue.

Nous sommes entrés sur le marché à 38,97$ par action avec une perte de stop à 38,93$, soit 0,1 % de moins que notre prix d’entrée.

Cette fois, Oracle a augmenté et nous avons fermé un commerce rentable 2 minutes après avoir pénétré sur le marché lorsque le prix a atteint la bande supérieure de Bollinger, ce qui représente une augmentation de prix de 0,17 %.

Donc, si nous avions un pouvoir d’achat de 10 000$ à 40 000$, voici les résultats d’un investissement de 15 % par transaction :

Premier commerce : 6 000 x 0,28 % = 16,80$ profit.

Total bankroll : 10 000 16,80 = 10 016,80$

Deuxième commerce : 6 010,08 x -0,1 % = perte de 6,01$

Bankroll total : 10 016,80 — 6,01 = 10 010,79$

Troisième commerce : 6 006,47 x 0,17 % = 10,21$ bénéfice

Total bankroll : 10 010,79 10,21 = 10 021$

Ces trois transactions ont généré un bénéfice égal à 21$. Le temps total passé dans chaque métier était de 18 minutes.

Habituellement, lorsque vous commerce du cuir chevelu, vous serez impliqué dans de nombreux métiers au cours d’une session de trading. Parfois, les traders du cuir chevelu échangent plus de 100 métiers par session.

Trading du cuir chevelu et commissions

Je serais rémisé si je ne touchais pas sur le sujet des commissions lorsque le commerce du cuir chevelu. Si vous regardez nos résultats de trading ci-dessus, quelle est la seule chose qui pourrait complètement exposer notre théorie ?

Vous l’avez deviné, les commissions.

Si vous avez un taux forfaitaire de même 5 dollars par commerce, cela rendrait l’exercice du commerce du cuir chevelu à peu près sans valeur dans nos exemples précédents.

C’ est pourquoi lorsque le commerce du cuir chevelu, vous devez avoir un bankroll considérable pour tenir compte du coût de faire des affaires. Vous allez trouver extrêmement difficile de cultiver un petit commerce de cuir chevelu compte après l’affacturage dans les commissions et le fisc à la fin de l’année.

La seule chose que vous finirez par faire après des milliers de transactions est de doubler la poche de votre courtier.

Trading mensuel illimité

Le simple fait d’avoir la possibilité de placer des métiers en ligne à la fin des années 90 a été considéré comme un changement de jeu. Maintenant, il y a des entreprises qui offrent des métiers illimités pour un forfait.

Donc, si vous cherchez le commerce du cuir chevelu, vous voudrez réfléchir sérieusement à vous inscrire à l’une de ces sociétés de courtage. Disons que vous placez en moyenne 10 transactions par jour. Cela se traduirait par environ 2 400 transactions journalières par année.

En supposant que la commission moyenne par transaction est de 4$, cela pourrait vous coûter plus de 12 000$ par année.

Vous pouvez utiliser des sociétés de courtage comme Choice Trade ou EF Hutton.

Maintenant, tout n’est pas parfait avec ces courtiers. Ce que je veux dire par cette déclaration, c’est pour Choice Trade que vous ne pouvez pas exécuter d’ordres pour plus de 10 000 actions et pour des actions inférieures à 1,00$.

Cependant, si vous allez faire du commerce de petite taille, vous pouvez littéralement économiser plus de $11,600 dollars en commissions.

Lorsque vous pensez à quelqu’un qui utilise un petit compte, cela pourrait faire la différence entre une année gagnante et une année perdante.

Concentrez-vous sur les ratios bénéficis/risques et limitez votre nombre de transactions

Cela va sembler à l’encontre de l’idée entière du commerce du cuir chevelu.

Qu’ est-ce qui vient à l’esprit quand je dis commerçant de cuir chevelu ? Vous allez probablement penser à un trader faisant 10, 20 ou 30 transactions par jour.

Eh bien, et si le commerce du cuir chevelu parle juste du montant des profits et des risques que vous allez vous permettre d’être exposé à et pas tant le nombre de métiers.

Voici une autre histoire qui fait référence à une étude de FXCM où après avoir analysé le bureau pour voir si aller à l’encontre des pires choix du trader serait rentable seulement montré la rentabilité est souvent descendu à la négociation moins. De plus, si les commerçants utilisent des attentes appropriées en matière de risques-récompenses, ils gagneront plus d’argent à long terme.

Encore une fois, en tant que scalper ou une personne cherchant dans le commerce du cuir chevelu, vous pourriez vouloir penser à réduire le nombre de transactions et à rechercher des opportunités commerciales avec un ratio récompense/risque supérieur à 1 à 1.

Concurrent avec les robots de trading

Nous ne pouvons pas passer par un article sur la stratégie de trading du cuir chevelu et ne pas toucher au sujet du trading algorithmique. Il y a 20 ans, vous négociez contre d’autres humains.

Maintenant, il y a des programmes de trading d’algo open source tout le monde peut attraper sur Internet. Ces algorithmes exécutent des millions de scénarios de simulation en quelques secondes.

C’ est au point maintenant les grands fonds spéculatifs ont Quants s’installent pour trouver ces inefficacités sur le marché.

Maintenant, je ne vais pas vous dire si ça devrait vous importe ou pas. Le seul point que je vais faire valoir, c’est que vous devez être conscient de la compétitivité du paysage.

Maintenant, nous devons tous rivaliser avec les robots, mais plus le délai est grand, moins vous êtes susceptible d’être pris dans la lutte pour des centimes avec des machines des milliers de fois plus rapide que n’importe quel ordre que vous pourriez exécuter.

Dans le livre, Start Day Trading Now : Une introduction rapide et facile à faire de l’argent tout en gérant votre risque, l’auteur Michael Sincere, a abordé les sujets des robots dans le trading.

Sincère interviewé professionnel commerçant de jour John Kurisko, Sincere Etats, Kurisko estime que certains des renversements peuvent être blâmés sur les commerçants utilisant des ordinateurs haute vitesse avec des algorithmes de boîte noire scalping pour des centimes. « C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux traders sont frustrés par le marché. Le moment n’est pas comme il l’était autrefois, et bon nombre des anciennes règles ne fonctionnent pas comme avant. »

Sortir de l’argent du marché

C’ est un positif concernant le commerce du cuir chevelu qui est souvent négligé. Dans le commerce, il faut prendre des profits pour gagner sa vie.

C’ est beaucoup plus difficile que cela puisse paraître, car vous allez devoir combattre un certain nombre d’émotions humaines pour accomplir cette tâche.

Eh bien, c’est là que le commerce du cuir chevelu peut jouer un rôle crucial dans la construction de la mémoire musculaire de prendre des profits. Le trading du cuir chevelu vous oblige à entrer et sortir rapidement.

Le mot-clé de cette dernière phrase est sorti.

Trading du cuir chevelu avec Bitcoin

Le commerce du cuir chevelu n’a pas pris longtemps pour entrer dans le monde de Bitcoin. Les commerçants de ce marché en pleine croissance sont toujours à la recherche de méthodes pour réaliser un profit.

À ce stade, examinons quelques caractéristiques de Bitcoin qui peuvent s’avérer difficile pour les commerçants du cuir chevelu.

  • Bitcoin est vraiment volatile avec des fluctuations de prix sauvages. Par conséquent, commerce du cuir chevelu fournira un certain nombre de possibilités de négociation, mais vous aurez besoin d’adhérer à des arrêts stricts pour éviter d’entrer dans un bourrage.
  • Il existe de nombreuses firmes de courtage offrant 15 à 1 effet de levier. Certains offrent même jusqu’à 50 à 1 effet de levier. Bien que cela puisse sembler super excitant, en réalité, cela pourrait vous exposer au risque de faire exploser votre compte.

Ainsi, comme indiqué tout au long de cet article, vous devrez garder vos arrêts serrés afin d’éviter de redonner des gains sur vos métiers du cuir chevelu.

Conclusion :

  • Le trading du cuir chevelu consiste à entrer dans des transactions pendant une courte période de temps pour attraper des mouvements de prix rapides.
  • Lorsque vous commerce du cuir chevelu vous :

— sont moins exposés au risque

— placer de nombreux métiers par jour

— contrôler votre cupidité intérieure parce que vous visez de petits profits.

  • Si vous le commerce du cuir chevelu, vous avez besoin d’un ratio gagnant et perte supérieur à 50%.
  • Les oscillateurs pourraient être très utiles pour votre système de trading du cuir chevelu car ils sont des indicateurs principaux ; cependant, les oscillateurs ne sont pas censés être un indicateur autonome.
  • Essayez de trouver des indicateurs qui se complètent les uns les autres afin que vous puissiez valider les signaux commerciaux.
  • La gestion de l’argent de trading de scalp est cruciale :

— Investissez environ 15% de votre pouvoir d’achat dans chaque commerce du cuir chevelu.

— Mettez un stop loss de 0,1% par rapport à votre prix d’entrée.

— Restez dans les métiers jusqu’à ce que le prix frappe la bande Bollinger opposée

— Vous ferez généralement entre 0,2 % et 0,3 % par transaction si vous négociez des cadres graphiques inférieurs.

  • Si vous faites scalp sur des périodes de graphiques plus élevées (5 minutes ou plus), les cibles peuvent être plus élevées.
  • Vous devez avoir un solide bankroll pour le commerce du cuir chevelu. Les petits comptes seront mangés vivants par les commissions commerciales.

Pour pratiquer les stratégies de trading du cuir chevelu et les sujets détaillés dans cet article, veuillez visiter la page d’accueil https://tradingsim.com pour voir comment nous pouvons vous aider.

Vous pouvez également simuler des commissions de trading pour voir comment les différents niveaux de la tarification aura un impact sur votre rentabilité globale.

Références externes

  1. Autochartist. 43 millions de métiers révèlent le secret des commerçants rentables .AutoChartist.com
  2. Sincere, Michael. (2011). « Commencez la négociation dès maintenant : une introduction rapide et facile à gagner de l’argent tout en gérant vos risques ». Simon & Schuster. p. 171
  3. Cheng CFP, Marguerita. (2018). Pourquoi la négociation de Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies joue avec Fire .Kiplinger.com